【読み】ぶらっくしょーるずもでる

ブラックショールズモデルとは、理論的なオプションの価格を求めるための数式です。
これは、株式などの上場資産が発行するオプションの価値を評価する際に使われます。このモデルは、オプションの本来の価値に、将来の価格変動の可能性（確率）や時間の経過を考慮して算出されるのが特徴です。
この理論は、アメリカの経済学者フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズによって提唱され、後にロバート・マートンが1997年に理論を完成させたことで知られています。