【読み】もんてかるろほう

モンテカルロ法とは、ランダムな数値（乱数）を使って多数の試行を行い、統計的に結果を導き出すシミュレーション手法です。
特に、数式での解析が難しい複雑なオプションの評価などに活用されます。